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华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金更新的招
发布者:扑克王APP 点击: 发布时间:2020-08-04 19:44

  华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2010 年 2 月 8 日中国

  证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资

  基金募集的批复》(证监许可【2010】184 号)和 2010 年 5 月 10 日《关于华泰柏瑞量化先行股

  票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2010】295 号)的核准,进行募集。本

  本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起,由“华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金”更名为“华

  泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞量化先行混合”,基金代码保

  持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、

  上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。

  华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

  本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具

  投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本更新招募说明书所载内容截止日为 2020 年 7 月 12 日,有关财务和业绩表现数据截止日

  本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

  本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1

  住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

  贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年 7 月至 2016 年 11 月在

  华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

  陆春光先生:董事,学士,2009 年 5 月加入华泰证券,曾任网络金融部互联网运营团队负

  责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理,现任华泰证券上海分公司副总经理(主持工作)。

  Managers 亚太区行政总裁及全球执行委员会成员(巴黎/香港),2010 年至 2018 年担任 AMP

  Capital 国际业务行政总裁及全球客户部门(香港)主管,2019 年至今担任柏瑞投资行政总裁(亚洲,日本除外)。

  杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限公

  月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,2001

  年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总

  经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

  韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督

  管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入

  李晗女士:独立董事,硕士,2007 年加入天元律师事务所,2015 年至今任该律师事务所

  李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard Asia 香港

  文光伟先生:独立董事,博士,1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会计

  系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989 年 12 月至 1991 年 6 月期间兼

  陆桢女士:独立董事,硕士,曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧能源有限公司高级副总裁,2018 年至今任融讯商业保理(深圳)有限公司创始人兼 CEO,2019年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。

  王永筠女士:监事长,硕士,香港会计师公会会员。2004 年至 2008 年任职于德勤,2008

  年至 2019 年担任黑石集团(香港)有限公司财务部门董事,2019 年起担任柏瑞投资财务部门高级副总裁(亚洲,日本及台湾除外)。

  刘晓冰先生:监事,二十五年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司,曾任无锡解放西路

  营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部总经理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

  柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004 年任

  华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基

  金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红

  利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月至 2020

  年 2 月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012

  年 5 月起兼任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金、华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2

  月起任指数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接

  基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和

  华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏

  瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国

  际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股

  国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 7 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年 9 月起任华泰柏瑞中证科技

  100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020 年 2 月起任华泰柏瑞中证科技 100 交易

  童辉先生:监事,硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004 年

  任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任信息技术部总监。

  韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监

  督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加

  王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,

  陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004

  房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发

  经理,2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008 年 5 月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

  田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理,

  2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投

  资基金的基金经理,2013 年 10 月起任公司副总经理,2014 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞

  量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型

  证券投资基金的基金经理的基金经理,2015 年 3 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化驱动灵活配

  置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经

  理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017

  年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰

  柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰

  柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

  董元星先生:副总经理,博士。 2006.9-2008.12 任巴克莱资本(纽约)债券交易员,

  2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,纽约大学STERN商学院金融学博士。

  李晓西先生:副总经理,美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结

  算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球

  股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018 年 8

  月起任公司副总经理。2020 年 2 月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 3 月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。

  刘万方先生:财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目投资经理,美国 MBP 咨询公司咨询顾问,中国证监会主任科员、副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长,朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理,朱雀基金管理有限公司总经理。2019年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理。

  成员:副总经理王溯舸先生;副总经理田汉卿女士;副总经理李晓西先生;总经理助理兼专户投资部总监沈雪峰女士;投资研究部总监张慧先生;投资研究部副总监吕慧建先生。

  1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;

  3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

  9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

  2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;

  (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门;

  (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点;

  (5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的;

  (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。

  公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。

  公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

  公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

  控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。

  自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线)信息与沟通

  公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。

  内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在

  各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。

  (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

  (2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露线)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证

  券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至 2020 年 3 月 31 日,中国银行已托管 780 只证券投资基金,其中境内基金 735 只,QDII

  基金 45 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先

  后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 35 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

  办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

  办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼

  注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

  注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)

  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14

  注册地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  办公地址: 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

  注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室内

  办公地址:北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼(东半楼)6 层

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室

  办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研

  办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

  注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层

  办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层

  办公地址:北京市东城区东直门外大街 22 号天恒大厦 A 座 U work 12 层 02

  注册地址:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

  办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

  办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

  注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

  办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 (100000)

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

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  注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

  办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、

  注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中

  注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

  办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

  注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

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  注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

  注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

  办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

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  注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

  注册地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室

  办公地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室

  注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504

  办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504

  注册地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 500 号期货大厦 14 楼

  注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

  办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 6 层 609 号、610 号

  办公地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层

  注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 1701A 室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 1701A 室

  办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

  住所:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层(陆家嘴软件园 10 号楼)

  注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

  注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  办公地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔楼 1201-1203

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603

  注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

  办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

  注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

  办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3 19 层

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

  办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

  注册地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

  注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

  注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)

  办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)

  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B

  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B

  注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

  办公地址:北京施西城区西直门外大街甲 143 号中国印钞造币总公司(凯旋大厦)A 座 4016

  3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时在基金管理人网站公示。

  住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

  以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险可控的前提下,追求基金资产长期稳定增值。

  本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

  本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%—95%;债券、货币市场工具、权

  证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

  本基金以定量估值识别为主并结合行业和公司基本面趋势分析,以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会,先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。这些隐藏价值因素主要包括但不限于以下情形:

  (1)周期复苏及扩张:基本面良好,但由于受行业周期波动或市场系统风险影响导致股价相对低估;

  (2)高速稳定成长:拥有某些占有特定市场份额的特殊产品或具有技术、资源、渠道、管理等优势,从而具有持续增长潜力的公司;

  (3)事件驱动:通过管理层结构调整、商业模式转变等事件获得发展动能的公司或者可能

  本基金认为,研究和识别非完全有效市场中蕴含的各种潜在投资机会的公司,是以相对估值较低为前提。本基金管理人基于对中国证券市场的大量实证研究、分析和筛选,选取代表性最强的能够反映股票长期超额收益的量化指标,以此为基本要素,建立多因子定量估值筛选模型。

  本基金管理人基于对上市公司财务数据的分析,将涵盖公司估值的各种影响因子进行数量化识别,并通过单指标统计模型建立因子与股价涨幅之间的联系,从而测试及比对各因子的有效性,最终确定模型中的选股因子。在实证检验的基础上,本基金所采用的多因子定量估值筛选模型选取以市息率(PD)、市现率(PCF)、市销率(PS)、市盈率(PE)、市净率(PB)等价值因子作为主要选股标准而构建。基于历史数据的有效性检验,本基金管理人根据不同行业的周期性质、商业模式、资源属性等特性,选取相应行业优化估值因子,在行业内进行排序,挑选出各估值因子处于行业排序前三分之一的股票,构成初选股票组合。本基金将根据上市公司季度财务数据,按照该模型和流程,定期对上市公司进行筛选和排序,从而调整和优化股票组合。

  在量化估值筛选的基础上,对上市公司基本面趋势的研究,能够使本基金更好地发现具有潜在投资机会的上市公司,有助于避免“价值陷阱”,提高投资决策效率,进而形成最终投资组合。

  具有周期复苏特性的企业所处的行业一般具有周期性波动的特征,市场参与者一般都是价格接受者,企业资本性投入大、周期较长,产品价格受市场供求以及外来因素的影响而出现波动。短期来看,行业和公司的发展和估值经常偏离长期发展趋势和合理估值范围。对于该类企业,本基金将重点关注其所处行业的长期发展趋势和所处周期阶段,发掘所处行业周期良性变动的拐点和行业扩张周期发展趋势。

  拥有高速稳定成长能力的企业,往往在产品、资源和技术等要素上具有比较优势,这些优势包括,资源独占性(如专利、品牌、渠道、特许权等)、市场进入壁垒、专有技术和特有的市场份额等。这些企业具有很强的定价能力、成本控制能力和盈利能力,但这种能力尚未完全被市场充分认知。本基金通过对销售收入增长率、毛利率、净利率、所有者权益收益率、成本费用率等指标的变动趋势的研究,识别具有持续成长因素的企业。

  事件驱动包括宏观经济、行业政策、公司事件(兼并重组、管理层调整、商业模式变化等)在内的多种催化因素。事件驱动因素将成为影响股价变化的主要因素之一,决定了价格向价值回归的速度和力度。本基金主要通过深入分析上市公司公开披露的信息,以发现具有较大可能通过事件驱动因素而获得新增长动力的企业。在此基础上,本基金还会通过基本面调研,了解企业的治理结构、管理层的素质以及企业经营状况和发展态势,或通过向公司的竞争者、分销商、客户等的调研,从多角度了解行业的发展前景和公司的经营状况,及时把握投资机会。

  本基金采用主动性投资策略,确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合,在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。具体策略如下:

  久期管理策略:通过对宏观经济发展态势的分析,预测利率变化趋势,确定投资组合的整体久期,控制债券组合的利率风险水平。

  期限结构配置策略:在确定组合久期的基础上,针对收益率曲线形态特征,结合对未来收益率曲线形态变化的合理预测,建立最优化的债券投资组合,如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合。

  权证投资为本基金的辅助性投资工具。在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。

  本基金为混合型基金,以股票投资为主。本基金通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。

  基于以往的投资经验,过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。本基金仅在股票类资产系统性风险过高或过低时进行适度的配置调整,一般情况下本基金将保持配置的基本稳定。九、 基金的业绩比较基准

  中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。它的样本选自沪深两个证券市场,其成份

  股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票,

  随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

  本基金属于混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  3、图示自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较

  3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、本条第(一)款第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协

  本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本招募说明书进行了更新,依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金信息披露相关章节,并对包括基金管理人等其他信息一并更新。主要更新的内容如下:

  1、 “重要提示”部分,增加了投资科创板股票的相关风险提示信息,说明了本次招募说

  5、 “八、基金份额的申购赎回与转换”部分,对申购与赎回的数额限制作了更新。

  8、 “十八、基金的风险揭示”部分,增加了投资科创板股票的相关风险提示信息。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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